期權買兩邊的賺錢方法
潘玉琪 (more…)
June 6, 2009
December 6, 2008
August 21, 2008
三視窗系統
用什麼時間框架對應也可達到三視窗系統的效果。
最主要是衡量你被震倉的能力，
1,3,8較適用於期指==>期指反應速度快(用恆指圖不可代替期指圖)
5,10,15====>較適用於牛熊證(用恆指圖可代替期指圖)
期權交易===>15,60,day 較適合(用恆指圖可代替期指圖)
股票=======>10,30,day或較長線的60min,日,週任何追蹤趨勢指標在上落牛皮時都會有不明朗現象，所以用2B原則協助可過濾一些錯誤或過早的訊號！
[如果沒有1,3,8]用1,5,10替代1,3,8比較好，當然，用1,5,15並無不可，只是訊號比較慢，但錯誤訊號比較少！
廷伸閱讀: Eddie’s Blog
August 13, 2008
期權 – 貼價逆向差價
引用自ctm 衰鬼，原文
《貼價逆向差價拳》乃奇拳招式之一！
屬賺蝕皆有限的招式。
招式乃同時發出左鉤拳短倉，即沽空貼價權。
並同時用右手防守，即買入相同方向但屬價外的權。
根據在下測試，價外權最好選擇400-600點。
咁樣在結算時賺蝕既比率約為1:1。
用400-600點既作用是睇錯市時，價外權立刻變成價內，如果即時拆倉走人，有可能因為權價急升而接近平手拆倉走人。eddie: 亦有機會係1:50
August 11, 2008
期權 價差交組合交易
引用自ctm eddie，稍經編輯，原文
請問乜野係”價差交組合交易”?
如果你認為個市上升，但要控制風險唔想蝕曬就可用多頭價差組合Long Call Spread(順向價差)
以今日收市計:
LC22000@385+SC22400@284=整個組合風險係101點，賺係285點，基本到達1:28.2如果你認為個市下跌，但要控制風險唔想蝕曬就可用多頭價差組合Long Put Spread(順向價差)
LP22000@668+SP21800@553=整個組合風險係115點，賺係86點，基本到達1:0.85亦可用空頭價差組合(逆向價差組合)
如果你認為個市上升，想用增加多頭期權既利潤，但要控制風險唔想蝕無限就可用空頭價差組合(Short Put Spread)
以今日收市計SP22000@651+LP21800@553=整個組合風險係102點，賺係98點，基本到達1:0.96
如果你認為個市下跌，想用增加多頭期權既利潤，但要控制風險唔想蝕無限就可用空頭價差組合(Short Call Spread)
SC22000@445+LC22400@314=整個組合風險係269點，賺係131點，基本到達1:0.48風險大小與利潤成正比，風險越大，利潤越大！風險大小由自我決定！
總好過，由於想降低風險，採用超價外期權！
July 29, 2008
期權組合拆倉
引用CTM it_eddie (經編輯), 原文
拆倉同鎖倉有乜分別！你都係要有地圖。(技術分析)
例如：
於大市22400點時 買入行使價23000期權(LC 23000)，上升至23600 顯示回吐(MACD係熊底牛)。慎防一上就落，即市升跌都要係收市前做SHORT，SHORT行使價23600。組合成為順價差組合。
假如明日跳開下跌，MACD出現即市淡倉訊號。可先平23000獲利，改入23800(以防訊號出錯)。變陣成逆價差組合！
如出錯，就要睇返高一級既時間框架，是否熊轉牛。否則不用理！
如果熊轉牛，就要睇位平SHORT！
如訊號正確，即市見底回升，平SHORT留LONG！
這時就要睇是否過夜。如市勢強勁，我會齋CALL過夜，博跳開，否則，收市前高位，開返24000SHORT CALL。整個操作會由底位隨市勢由低行使價，一路向上推，中間用SHORT操作，相互對沖，永遠控制住有限風險！
