HOBALL 筆記簿

June 6, 2009

潘玉琪 – 期權買兩邊的賺錢方法

Filed under: 期貨 期權 認股證 牛熊證 — Tags: — hoball @ 1:11 pm

期權買兩邊的賺錢方法

潘玉琪 (more…)

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December 6, 2008

大福證券杜嘯鴻的期權循環圖

Filed under: 期貨 期權 認股證 牛熊證 — Tags: , , — hoball @ 12:01 pm
期權循環圖

期權循環圖

杜嘯鴻的Blog: http://blog.sina.com.cn/duxiaohong

August 21, 2008

三視窗系統

Filed under: 期貨 期權 認股證 牛熊證 — Tags: , , , , — hoball @ 4:38 pm

用什麼時間框架對應也可達到三視窗系統的效果。
最主要是衡量你被震倉的能力,
1,3,8較適用於期指==>期指反應速度快(用恆指圖不可代替期指圖)
5,10,15====>較適用於牛熊證(用恆指圖可代替期指圖)
期權交易===>15,60,day 較適合(用恆指圖可代替期指圖)
股票=======>10,30,day或較長線的60min,日,週

任何追蹤趨勢指標在上落牛皮時都會有不明朗現象,所以用2B原則協助可過濾一些錯誤或過早的訊號!
[如果沒有1,3,8]用1,5,10替代1,3,8比較好,當然,用1,5,15並無不可,只是訊號比較慢,但錯誤訊號比較少!

廷伸閱讀: Eddie’s Blog

August 13, 2008

期權 – 貼價逆向差價

Filed under: 期貨 期權 認股證 牛熊證 — Tags: , , , — hoball @ 9:58 pm

引用自ctm 衰鬼,原文

《貼價逆向差價拳》乃奇拳招式之一!
屬賺蝕皆有限的招式。
招式乃同時發出左鉤拳短倉,即沽空貼價權。
並同時用右手防守,即買入相同方向但屬價外的權。
根據在下測試,價外權最好選擇400-600點。
咁樣在結算時賺蝕既比率約為1:1。
用400-600點既作用是睇錯市時,價外權立刻變成價內,如果即時拆倉走人,有可能因為權價急升而接近平手拆倉走人。

eddie: 亦有機會係1:50

August 11, 2008

期權 價差交組合交易

引用自ctm eddie,稍經編輯,原文

請問乜野係”價差交組合交易”?

如果你認為個市上升,但要控制風險唔想蝕曬就可用多頭價差組合Long Call Spread(順向價差)
以今日收市計:
LC22000@385+SC22400@284=整個組合風險係101點,賺係285點,基本到達1:28.2

如果你認為個市下跌,但要控制風險唔想蝕曬就可用多頭價差組合Long Put Spread(順向價差)
LP22000@668+SP21800@553=整個組合風險係115點,賺係86點,基本到達1:0.85

亦可用空頭價差組合(逆向價差組合)

如果你認為個市上升,想用增加多頭期權既利潤,但要控制風險唔想蝕無限就可用空頭價差組合(Short Put Spread)
以今日收市計SP22000@651+LP21800@553=整個組合風險係102點,賺係98點,基本到達1:0.96
如果你認為個市下跌,想用增加多頭期權既利潤,但要控制風險唔想蝕無限就可用空頭價差組合(Short Call Spread)
SC22000@445+LC22400@314=整個組合風險係269點,賺係131點,基本到達1:0.48

風險大小與利潤成正比,風險越大,利潤越大!風險大小由自我決定!
總好過,由於想降低風險,採用超價外期權!

July 29, 2008

期權組合拆倉

Filed under: 期貨 期權 認股證 牛熊證 — Tags: , , — hoball @ 7:37 pm

引用CTM it_eddie (經編輯), 原文

拆倉同鎖倉有乜分別!你都係要有地圖。(技術分析)
例如:
於大市22400點時 買入行使價23000期權(LC 23000),上升至23600 顯示回吐(MACD係熊底牛)。慎防一上就落,即市升跌都要係收市前做SHORT,SHORT行使價23600。組合成為順價差組合。
假如明日跳開下跌,MACD出現即市淡倉訊號。可先平23000獲利,改入23800(以防訊號出錯)。變陣成逆價差組合!
如出錯,就要睇返高一級既時間框架,是否熊轉牛。否則不用理!
如果熊轉牛,就要睇位平SHORT!
如訊號正確,即市見底回升,平SHORT留LONG!
這時就要睇是否過夜。如市勢強勁,我會齋CALL過夜,博跳開,否則,收市前高位,開返24000SHORT CALL。

整個操作會由底位隨市勢由低行使價,一路向上推,中間用SHORT操作,相互對沖,永遠控制住有限風險!

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